正向套利

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

在进行正向套利时，还需注意这些影响因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费等。

进行正向套利的步骤如下：

以市场利率借入资金，期限与期货合约的到期期限相同；

按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股，模拟沪深300指数现货；

按照当前期货价格，卖出等份但不等值期货合约；

按照套利结束或期货到期时的现货价格，卖出持有的沪深300成份股；

偿还贷款本金和利息。